Estratégia Forex Swap

The Basics of Forex Swaps Atualizado: 20 de abril de 2016 às 9:41 No mercado cambial. Um swap de câmbio é uma transação de moeda de duas ou duas pernas usada para mudar ou trocar a data de valor para uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes mais adiante no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda. Além disso, o termo forex swap pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de troca que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de câmbio das datas do valor inicial, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de câmbio antecipada ao avaliar uma transação de swap cambial. Como uma transação Forex Swap funciona Na primeira etapa de uma transação cambial forex, uma quantidade específica de uma moeda é comprada ou vendida contra outra moeda a uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data próxima, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é simultaneamente vendida ou comprada em relação à outra moeda a uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamada de data distante. Este contrato de troca de divisas efetivamente resulta em uma exposição líquida não (ou muito pequena) à taxa spot predominante, uma vez que a primeira etapa abre risco de mercado à vista, a segunda etapa do swap fecha-a imediatamente. Pontos de troca de Forex e o custo de transporte Os pontos de troca de divisas para uma data de valor específica serão determinados matematicamente pelo custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de tempo desde a data do local até a data do valor. Isso às vezes é chamado de custo de transporte ou simplesmente o carry e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do número de dias do local até a data de adiantamento, mais as taxas de depósito interbancário prevalecentes para as duas moedas até a data de valor a prazo. Geralmente, o carry será positivo para a parte que vende a moeda da taxa de juros mais alta para a frente e negativa para a parte que compra a moeda da taxa de juros mais alta para a frente. Por que os swaps de Forex são usados ​​Um swap de câmbio geralmente será usado quando um comerciante ou um hedger precisa rolar uma posição de forex aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, um swap forex também pode ser empregado para aproximar a data de entrega. Por exemplo, os comerciantes de forex muitas vezes executam rollovers, mais tecnicamente conhecidos como swaps de tomnext, para estender a data de valor do que anteriormente era uma posição no local inserida no dia anterior à data atual do valor do ponto. Alguns corretores de varejo de Forex (lista superior de corretores confiáveis) irão mesmo realizar esses rollovers automaticamente para seus clientes em posições abertas depois das 17:00 EST. Por outro lado, uma empresa pode querer usar um swap forex para fins de cobertura se descobrisse que um fluxo de caixa de moeda antecipado, que já havia sido protegido com um contrato direto para a frente, realmente seria adiado por um mês adicional. Nesse caso, eles poderiam simplesmente rootear seu contrato de contrato definitivo para o futuro. Eles fariam isso, concordando com um swap de divisas em que eles fecharam o contrato existente da data próxima e, em seguida, abriram um novo para a data desejada com um mês de antecedência. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Forex Swaps 101 ForexNewsNow 8211 Quando um comerciante forex diz que acabou de fazer um swap ou trocaram sua posição de negociação com um corretor de Forex on-line ou um fabricante de mercado de diretoria, eles são Geralmente referindo-se a ter executado uma transação em duas partes na qual fecharam uma posição forex por uma data de valor e abriram uma de uma magnitude similar para outra data de valor. Alternativamente, quando um comerciante de forex pede o swap ou uma cotação para trocar uma posição de uma data de vencimento para outra, eles provavelmente estão se referindo ao número de pips que eles terão que pagar ou receberão para trocar uma posição forex entre esses valores datas. Além disso, em uma transação de swap forex, a data do primeiro valor para chegar geralmente é chamada de data próxima, enquanto a data do segundo valor para chegar será denominada a data mais distante. O número de pips forex ou pontos associados ao fazer um swap depende do diferencial da taxa de juros em vigor para os depósitos do mercado monetário que existem entre as duas moedas envolvidas no par de moedas que estão sendo negociadas. Estes são geralmente conhecidos como pontos de troca e são calculados objetivamente usando o princípio da paridade da taxa de juros. No entanto, os efeitos da oferta e da demanda podem mover os pontos de troca em ocasiões devido a grandes transações, assim como uma mudança súbita nas expectativas de níveis futuros de taxas de juros. Em uma transação de swap, o eventual detentor da moeda da taxa de juros mais alta e o atual detentor da moeda da baixa taxa de juros geralmente receberão os pontos de troca para compensá-los por manter uma moeda de menor rendimento. Por outro lado, o eventual detentor da moeda da taxa de juros mais baixa e o atual detentor da moeda da taxa de juros mais alta geralmente pagará os pontos de troca. Swap Dealing Spreads Os swaps também estão geralmente sujeitos a outra forma de custo de transação imposta pelo fabricante de mercado de escritórios diretos ou pelo corretor de Forex online. Esse custo extra é conhecido como oferta de oferta de swap ou propagação de negociação. Esses spreads de negociação geralmente são muito apertados para swaps de curto prazo, como os próximos rollovers, mas eles tendem a se expandir à medida que os swaps se estendem em suas datas de vencimento final. A propagação ajuda a compensar o fabricante de mercado por lidar com a transação de troca e colocá-la em seu livro para a frente. Usando Swaps Estratégicamente Para minimizar os custos de transação decorrentes de swaps, a maioria dos comerciantes de Forex que ocupam posições de longo prazo irão trocar suas posições em uma data correspondente ao horizonte de negociação antecipado para fechar essa posição. Os comerciantes que podem usar essa estratégia incluem comerciantes de tendências que podem ocupar posições até ocorrer um importante movimento de mercado antecipado. Tais comerciantes podem receber ou pagar os pontos de troca, dependendo da sua visão direcional de longo prazo para o par de moedas. Um exemplo de outro tipo de comerciante de forex que usa swaps de forex pode ser um comerciante de carry. Um comerciante de carry geralmente estabelecerá posições de câmbio em que eles são longos a moeda da taxa de juros mais alta e reduzem a moeda da taxa de juros mais baixa. Os comerciantes de transporte geralmente também esperam que a moeda da taxa de juros mais alta aprecie em valor em relação à moeda da taxa mais baixa em relação ao horizonte comercial comercial antecipado. Esses comerciantes geralmente receberão apenas pontos de troca quando trocarem uma posição de carry trade, pois seu objetivo principal é lucrar com o diferencial de taxa de juros. Ainda outro uso de transações de swap geralmente é feito por hedgers que precisam combinar os fluxos de caixa da moeda. Por exemplo, se eles tiverem alguma moeda estrangeira chegando em breve, mas só precisará disso em alguns meses, então eles podem optar por trocar a moeda estrangeira vendendo-a para a próxima data e, simultaneamente, comprando para a próxima data quando Eles antecipam a necessidade dele. Ofertas exclusivas ADVERTÊNCIA DE RISCO: a negociação em qualquer mercado cambial fora de bolsa pode ter recompensas potenciais, mas também traz riscos potenciales. Existe uma exposição considerável ao risco em qualquer transação financeira fora de troca, incluindo, entre outras, a alavancagem, a credibilidade, a proteção regulatória limitada e a volatilidade do mercado que podem afetar substancialmente o preço ou a liquidez de um ativo financeiro. Esteja ciente dos riscos e esteja disposto a aceitá-los para trocar forex. 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Triple SWAP Strategy Traders, sabendo os detalhes do cálculo do SWAP, tente gerar renda, mantendo uma posição aberta após o encerramento da sessão de negociação. Embora, na maioria dos casos, SWAP seja negativo, ou seja, uma determinada quantia é deduzida de uma conta de comerciante, alguns pares de moedas são caracterizados por parâmetros SWAP positivos, ou seja, certos fundos são creditados na conta dos comerciantes. Alguns comerciantes acreditam que o ganho mais substancial, no entanto, pode ser alcançado no final da sessão de negociação na quarta-feira, quando um Swap triplo é cobrado, portanto, geralmente abre posições de grande volume dentro de um curto período de tempo com a esperança de obter lucro. Esta é, na verdade, a essência da sua estratégia. As posições não são mantidas abertas durante um longo período de tempo, mas fechadas quase imediatamente depois que o SWAP positivo ocorre assim, os especuladores podem comprar moeda 20 a 30 segundos antes de o SWAP ser carregado e fechar a posição, ou seja, ficar curto, 10-15 segundos após a rolagem. Creditados em sua conta. Deve ser claramente entendido que durante esses 40-50 segundos após a colocação de tal posição até a liquidação, um procedimento de liquidação é implementado na íntegra. A liquidação é fornecida por bancos e LPs para permitir que os comerciantes mantenham suas posições abertas após a conclusão da sessão. É geralmente associado ao procedimento de rolagem quando ocorre uma execução de dois negócios opostos com um liquidando a posição previamente aberta e o outro reabrindo uma posição idêntica do mesmo volume, mas a um preço diferente com o pagamento para colocação durante a noite. A liquidação é realizada para todos os contratos, incluindo posições de curto prazo abertas por especuladores de SWAP triplo. A pressa com que eles abrem negociações é fundamentada pelo perigo de movimentos de preços adversos, o que pode resultar em perdas substanciais que podem ser impossíveis de recuperar, mesmo pelo uso de um SWAP Triplo. As posições são abertas e liquidadas em segundos, realizáveis ​​através da aplicação de Advanced SWAP Expert Advisors avançados. Alguns Market-Makers estão cientes de tais táticas e, portanto, podem influenciar o preço tentando controlar e proteger o mercado do uso de tais estratégias. As flutuações do par de moedas durante o processo de liquidação podem afetar o rendimento. Se não houve alteração na citação ou subitamente subiu, um comerciante pode sair do comércio com um ganho ou nenhum produto no entanto, eles poderiam obter um SWAP positivo creditado em sua conta. No caso de movimentos de preços adversos, um comerciante pode sofrer perdas que poderiam ser cobertas por pagamentos positivos do SWAP. O ganho virá na forma da diferença entre o SWAP positivo e as perdas incorridas, juntamente com a comissão paga ao corretor. Vamos dar um exemplo, onde a taxa de juros AUD é consideravelmente maior do que a taxa de juros do USD, o que resulta em uma desproporção de posições longas e curtas do AUDUSD com o volume de posições longas que excedem as posições curtas no mercado. Quando a sessão de negociação acabou, o procedimento de liquidação é iniciado. As posições longas no AUDUSD estão fechadas, o que desencadeia mais vendas no dólar australiano. Esse processo é naturalmente seguido por diminuições nas cotações do BID e o alargamento da diferença entre o Best ASK eo Best BID com pouca ou nenhuma alteração nas cotações do ASK. O preço do BID aumenta após a reabertura desses negócios, exceto após a recompra de AUD, que eventualmente ajuda a normalizar os diferentes valores. No ambiente ECN, os preços BID e ASK são exibidos na Profundidade do Mercado (Nível 2), que é constantemente recarregado pelos dados fornecidos pelos Fornecedores de Liquidez (LPs), bem como por um próprio livro de ordens limitadas dos corretores. A Profundidade do Mercado pode parecer da seguinte maneira: as ordens de compra e venda pendentes são agrupadas de acordo com o preço indicado com o BestBid e BestAsk exibido nas tabelas correspondentes: O processo de liquidação (encerramento da sessão) exige a liquidação de todas as posições seguidas de suas ações Reabrindo com o SWAP atendido. Dado que um acordo é fechado por um acordo no lado oposto, o Banco deve vender os contratos abertos anteriormente para liquidar uma ordem de compra. Quando o número de posições longas excede o número de curto, o conjunto de pedidos na Profundidade do Mercado é o seguinte durante a liquidação: Um grande volume de ordens Limites de compra de LPs está consolidando a um nível de preço que difere muito do atual ( O volume de 120 lotes ao preço de 0,9700). Quanto às ordens do limite de compra de clientes de corretores, sua participação na liquidez total é muito menor (o preço varia de 0,9745 a 0,9741). Os preços BestBid e BestAsk são exibidos em gráficos em um determinado momento. Contudo, esses preços representam os preços de execução da ordem, os volumes disponíveis para comprar ou vender moedas em tais preços podem ser insignificantemente pequenos e se uma ordem de grande volume for colocada, o preço de execução será muito pior do que os melhores preços exibidos. O preço atual do BestAsk no Market Depth é 0.9746, enquanto o preço do BestBid é 0.9745. Se não houver novas encomendas feitas por clientes ou LPs neste curto prazo, a ordem de limite de venda do volume de 1.5 lotes ao preço 0.9746 (preço de venda) será combinada com as ordens de limite de compra do volume total de 1,1 lotes (0,20,40, 10,10,3) a preços variando de 0,9745 a 0,9741 (preços de lances). Nesse caso, o 0.9700 será o próximo preço de lance disponível. Essa diferença de preço pode desencadear um pico no gráfico. O preço da Licitação será mantido nos próximos segundos após a reabertura das posições longas do AUDUSD com o SWAP. Em caso de baixo nível de margem, as posições dos clientes podem ser liquidadas de acordo com o procedimento de parada. Se ocorrer um intervalo de preços, todos os negócios serão fechados automaticamente no primeiro preço disponível após a Gap, o que pode, conseqüentemente, levar a saldos negativos de negociação. Um cliente coloca uma ordem Comprar de 31.10 lotes de volume em AUDUSD às 23:59 horas do servidor. Poucos segundos depois, após os procedimentos de liquidação e SWAP, eles fecham sua posição. Apesar de o cliente sair do comércio com a perda de US528.70 e pagar a comissão - US154.18 para o corretor por abrir um cargo, eles cobrem perdas por taxa SWAP igual a US 793.05 e ganham lucro De US110.17. Devido a um nível de margem insuficiente e baixa liquidez no mercado (por exemplo, negociação em grande volume), um comerciante pode sofrer perdas e desperdiçar a maior parte do depósito. Um cliente possui US5,026 em sua conta. Eles abrem uma posição com o volume de 25.40 lotes com um Nível de Margem de US 4.951. Devido a um movimento de preço abrupto, uma ordem é automaticamente liquidada, resultando em um procedimento Stop Out. As perdas dos clientes são US11,734.80, enquanto as comissões para o corretor totalizaram US123.78. O uso da estratégia Triple SWAP requer uma análise de mercado completa e está associada a riscos elevados.